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经济学院博士生赴悉尼大学国际会议获“最佳论文报告奖”

来源:经济学院浏览次数:26发布时间:2018-11-23编辑:牛晓丹

  新闻网讯(通讯员 张鹃)日前,经济学院博士研究生向镜洁同学赴澳大利亚顶尖学府悉尼大学参加全英文国际学术会议“Time Series and Forecasting Symposium”,并在会议上宣读论文“Estimating the Number of Factors in High Dimensional Constrained Factor Models”。


  论文主要研究Tsai和Tsay(2010)提出的受约束因子模型,该模型将先验信息引入因子模型,在传统因子模型的基础上实现高维数据的进一步降维,因而具有广泛的应用前景。正确估计因子个数是因子模型应用的一个基本问题,然而目前尚不存在针对受约束因子模型的理论研究。相关研究的匮乏极大限制了受约束因子模型的适用性。基于此,论文改进了Bai和Ng(2002)的信息准则,使其更适用于受约束因子模型,并通过蒙特卡洛模拟比较了该方法与现存其他方法的有限样本性质。




  向镜洁同学精彩的报告受到专家们的一致好评,并从澳大利亚、美国、日本、中国等世界各地的参会代表中脱颖而出,获得会务组颁给博士研究生的最高荣誉:“最佳论文报告奖”(The Best PhD Presentation Award),也是全场唯一一个获此殊荣的学生。大会特邀嘉宾,杜克大学的Andrew Patton教授认为该论文推进了因子模型的理论研究,并将在金融计量分析和预测中起到重要的作用。会议主席,悉尼大学的Richard Gerlach教授则认为向镜洁同学纯正的美式口音、极强的语言表达能力,和临场应变能力对其留下了深刻的印象。最后,会务组一致同意将全场唯一的“最佳论文报告奖”颁给向镜洁同学。


  获奖感言中,向镜洁同学感谢了导师杨继生教授对自己的培养,并对经济学院作了介绍。


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